РУССЛАВБАНК. Ценные бумаги

АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)

Один из старейших участников российского рынка банковских услуг, созданный 5 декабря 1990 года и специализирующийся на обслуживании физических лиц (резидентов и нерезидентов), индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса.

Предпосылки проекта

Банк испытывал характерные для российского рынка проблемы, вытекающие из крайне сложных правил бухгалтерского учета по операциям с ценными бумагами.
В этих условиях отсутствие должной автоматизации сдерживало развитие бизнеса и порождало риски некорректного учета, что для растущего современного банка стало неприемлемым.

Задача

Основной задачей проекта была реализация сквозной обработки (STP) по сделкам с ценными бумагами — акциями, облигациями и собственными векселями, с формированием сопутствующих документов — подтверждений, проводок, отчетов ФСФР и договоров.
Была поставлена задача полностью исключить ручной труд из процесса оформления и учета сделок с ценными бумагами и векселями.
Для нас основным вызовом была настройка учетных схем по векселями, собственным и третьих лиц — это был первый проект, на котором мы настраивали схемы учета векселей.

Решение

Все эти задачи были решены — по результатам проекта нам совместно с банком удалось реализовать:
  • SWIFT-подтверждения по внебиржевым сделкам.
  • Проводки по портфелям «ОСС» и «Годные для продажи» — покупка бумаг, обработка периодических начислений (ПКД, дисконт, РВП или переоценка в зависимости от портфеля), продажа бумаг, выплата купонного дохода, погашения.
  • Проводки по собственным векселям — выпуск, учет, досрочное погашение  и новация векселя.
  • Проводки по учтенным векселям — покупка, формирование РВП, начисления в последний день месяца, досрочное погашение, перенос на счета по предъявлении, погашение учтенного векселя.
Особенно хочется подчеркнуть преимущества решения, полученного в результате проекта:
  • Использование одной базы для ведения управленческого и бухгалтерского учета — сквозной процесс обработки данных по всем типам сделок, совершаемым банком.
  • Автоматическая загрузка данных с Московской Биржи обеспечивает систему данными для переоценки позиций в режиме реального времени.
  • Гибкость в настройке проводок. Банк смог в конце 2012 года самостоятельно настроить схему проводок согласно 385-П — реализуя новую схему расчетов с центральным контрагентом.
  • Банк смог увеличить объем бумаг в портфеле, нарастил количество операций, самостоятельно разработал необходимые управленческие отчеты.
Не автоматизированным остался процесс регистрации новых финансовых инструментов.
На данный момент это не критично — в портфеле банка новые инструменты появляются не часто. При необходимости банк сможет решить эту задачу с помощью сервиса CBonds.

Планы

Сейчас, находясь уже на поддержке, банк планирует самостоятельно модифицировать схему учета сделок прямого РЕПО.
Параллельно ведется проект по внедрению торговой платформы iWELL, с помощью которой банк планирует предоставлять клиентам
  • доступ на биржи и
  • он-лайн и обязательную отчетность по операциям и позициям.



Опубликовано: 2013-02-12