Лимит сервер

LIMIT

Лимит Сервер

Он-лайн контроль и авторизация лимитов:

  • настройка любой структуры лимитов,
  • настройка правил их утилизации,
  • он-лайн авторизация сделок,
  • интегрирован с FRONT, VAR, QUOTE,
  • возможна интеграция с другими системами Банка.




Решаемые задачи

  • Централизованный реестр лимитов
    В системе поддерживается функциональность гибкой настройки структуры лимитов: типы лимитов могут интерактивно создаваться и редактироваться, что позволяет контролировать лимиты на любом уровне агрегации риска. Сохраняется история изменений лимитов, а также история использования лимитов на каждую дату.
  • Проверка операции в режиме реального времени
    Операция импортируется из внешней системы на проверку лимитов, получает статус авторизации, который отправляется обратно в систему-источник. Автоматическое оповещение заинтересованных сотрудников о нарушениях лимитов.
  • Управление лимитами
    Возможность перераспределения свободных остатков между лимитами, целевое резервирование свободных остатков лимитов, ручная авторизация операций уполномоченными сотрудниками. Инструментарий системы позволяет реализовать практический регламент контроля лимитов.
  • История
    Отслеживание истории по событиям с операциями и лимитами.
  • Отчетность
    Система отчетности позволяет осуществлять мониторинг процесса контроля лимитов и авторизации операций в режиме реального времени.


Структура лимитов

Способы ограничений
Структура лимитов в системе является гибко настраиваемой. Лимит в системе рассматривается с точки зрения ограничения.
Пользователь может создавать лимиты с различным способом задания ограничения:
  • в абсолютном выражении,
  • в процентном отношении (ограничение на отношения двух величин),
  • вычисляемое интерактивно (переоценка залогов, остатков на счетах).

Формулы

Типы и формулы
Типы лимитов формируются пользователем:
  • выбирается тип ограничения,
  • правило задания условия отбора операций для лимитов данного типа и
  • формула расчета.

Правило задания условия отбора операций определяется параметрами лимита:
  • контрагент,
  • срочность,
  • продукт,
  • инструмент и т.д.

Таким образом, любой набор параметров лимита можно сохранить как тип лимита, привязать к данному типу лимита формулу и далее на базе сформированного типа создавать конкретные экземпляры лимитов.

Выбор формулы осуществляется из справочника формул, где содержится набор стандартных алгоритмов расчета.

Справочник может дополняться собственными формулами. Для формирования собственных формул в системе реализован конструктор формул.


Компоненты

Лимит может учитывать несколько компонент.
Характеристиками каждой компоненты являются критерий отбора операций для расчета компоненты и формула расчета компоненты, которые задаются пользователем.

Компонента лимита обычно соответствует составляющей риска. Например, в лимите на контрагента может учитывать, как минимум, три составляющие:

  • риск контрагента (риск непосредственно контрагента),
  • риск эмитента (риск, связанный с инструментами, эмитентом которых является контрагент) и
  • риск поручителя (риск, связанный с операциями, в которых данный контрагент выступает в качестве поручителя).

Соответственно, лимит должен иметь три компоненты:

  • компонента риска на контрагента,
  • компонента риска на эмитента и
  • компонента риска на поручителя.

К каждой компоненте можно привязать формулу, что дает возможность учитывать в одном лимите различные типы рисков, которые формируются различными множествами операций и рассчитываются по соответствующим формулам.

Поскольку множество операций описывается через параметры операций, условия отбора операций для контроля лимитом также основываются на параметрах операций. Возможно также формирования пользовательских параметров, в разрезе которых планируется контролировать лимиты.



Результаты

Результатами авторизации операции являются следующие объекты:
  • Статус авторизации операции — возможные значения Авторизована, Не Авторизована,
  • Причина получения статуса авторизации операции — предоставляется информация о причинах получения статуса авторизации, например, Нарушение лимита, Отсутствие лимита, Авторизована вручную и т.д.,
  • Множество лимитов, контролирующих операцию — с пересчитанными значениями с учетом данной операции.

Тип проверки

Логика авторизации зависит от типа проверки операции: симуляция, заявка или реальная операция:
  • Симуляция — фиктивная операция, цель заведения которой в системе - получение информации о возможных нарушениях лимитов в случае заключения аналогичнной реальной операции. Симуляция не оказывает влияния на лимиты после ее завершения - изменения лимитов лишь моделируются, и результаты моделирования отправляются на Frontend, откуда была осуществлена симуляция,
  • Заявка — операция, цель заведения которой в системе - резервирование части свободного остатка лимита (лимитов) для заключения в будущем аналогичной реальной операции. Если заявка получила авторизацию, то заключенная на ее основе реальная сделка не будет проходить повторный контроль лимитов - лимиты уже использованы заявкой и находятся в норме,
  • Реальная операция — операция, заключаемая трейдером.

Режим авторизации

Для заявки и реальной операции предусматривается два режима авторизации: запретительный контроль и информативный контроль:
  • В режиме запретительного контроля лимитов по умолчанию в лимитах учитываются только операции со статусом Авторизована,
  • В режиме информативного контроля лимитов все операции учитываются в лимитах независимо от статуса авторизации - значения лимитов после проверки операции обновляются для всех операций (авторизованных и неавторизованных).

Для логики авторизации в системе предусмотрены широкие возможности для настройки: задание режима контроля авторизации и правила обработки отсутствия лимита, указание множества безрисковых и автоматически блокируемых операций и т.д.




Кредитный риск

  • Credit risk
  • Credit risk adjusted
  • Credit Risk with nostro
  • DEPO Risk
  • DP Credit Risk
  • DP Credit Risk with nostro
  • FOREX new risk
  • FOREX Risk
  • FX Credit Risk
  • Кредитный риск по форвардам
  • Offline-компонента Н6
  • Остатки на счетах
  • Остатки на счетах (показатели)
  • Кредитный риск по Forex Swap
  • Кредитный риск по FX-неттингу

Поставочный риск

  • Settlement Risk
  • Total Settlement Risk
  • Поставочный риск по FX в разрезе дат
  • Поставочный риск (обязательства)

Риск замещения

  • Substitution Risk

Открытая позиция

  • Open Position (Fwd)
  • Spot Position
  • Fwd Position
  • Spot+Fwd Position
  • Валютная позиция
  • Позиция (по модулю)
  • Позиция (чистая)
  • Позиция (положительная)
  • Позиция (отрицательная)
  • Открытая валютная позиция
  • Позиция по ценным бумагам

Риск эмитента

  • Issuer Risk
  • Issuer Risk (without REPO)
  • Совокупный лимит по РЕПО

Рыночный риск

  • Дюрация портфеля
  • Стоимость базисного пункта (BPV01) для портфеля
  • Прибыли-убытки
  • Объем дисконта по множеству сделок РЕПО
  • Доля от объема эмиссии для инструмента
  • VaR
  • VaR портфеля
  • VaR портфеля долговых инструментов
  • VaR по конверсионным сделкам
  • Стоимость залога

Стоимость вложений в ценные бумаги

  • Стоимость позиции (FIFO)
  • Стоимость позиции (FIFO) bis
  • Чистая стоимость позиции (FIFO)
  • Вложения в ценные бумаги для Н6

Формулы для отдельных сделок

  • Дисконт по РЕПО
  • Дюрация инструмента
  • Маржин кол по РЕПО
  • Срок сделки
  • Стоимость базисного пункта (BPV01) для инструмента
  • Контроль доходности