LIMIT

Лимит Сервер

Он-лайн контроль и авторизация лимитов:

• настройка любой структуры лимитов,
• настройка правил их утилизации,
• он-лайн авторизация сделок,
• интегрирован с FRONT, VAR, QUOTE,
• возможна интеграция с другими системами Банка.

Основной функционал

Решаемые задачи

• Централизованный реестр лимитов
  В системе поддерживается функциональность гибкой настройки структуры лимитов: типы лимитов могут интерактивно создаваться и редактироваться, что позволяет контролировать лимиты на любом уровне агрегации риска. Сохраняется история изменений лимитов, а также история использования лимитов на каждую дату.
• Проверка операции в режиме реального времени
  Операция импортируется из внешней системы на проверку лимитов, получает статус авторизации, который отправляется обратно в систему-источник. Автоматическое оповещение заинтересованных сотрудников о нарушениях лимитов.
• Управление лимитами
  Возможность перераспределения свободных остатков между лимитами, целевое резервирование свободных остатков лимитов, ручная авторизация операций уполномоченными сотрудниками. Инструментарий системы позволяет реализовать практический регламент контроля лимитов.
• История
  Отслеживание истории по событиям с операциями и лимитами.
• Отчетность
  Система отчетности позволяет осуществлять мониторинг процесса контроля лимитов и авторизации операций в режиме реального времени.

Лимиты

Структура лимитов

Способы ограничений
Структура лимитов в системе является гибко настраиваемой. Лимит в системе рассматривается с точки зрения ограничения.
Пользователь может создавать лимиты с различным способом задания ограничения:

• в абсолютном выражении,
• в процентном отношении (ограничение на отношения двух величин),
• вычисляемое интерактивно (переоценка залогов, остатков на счетах).

Формулы

Типы и формулы
Типы лимитов формируются пользователем:

• выбирается тип ограничения,
• правило задания условия отбора операций для лимитов данного типа и
• формула расчета.

Правило задания условия отбора операций определяется параметрами лимита:

• контрагент,
• срочность,
• продукт,
• инструмент и т.д.

Таким образом, любой набор параметров лимита можно сохранить как тип лимита, привязать к данному типу лимита формулу и далее на базе сформированного типа создавать конкретные экземпляры лимитов.

Выбор формулы осуществляется из справочника формул, где содержится набор стандартных алгоритмов расчета.

Справочник может дополняться собственными формулами. Для формирования собственных формул в системе реализован конструктор формул.

Компоненты

Лимит может учитывать несколько компонент.
Характеристиками каждой компоненты являются критерий отбора операций для расчета компоненты и формула расчета компоненты, которые задаются пользователем.

Компонента лимита обычно соответствует составляющей риска. Например, в лимите на контрагента может учитывать, как минимум, три составляющие:

• риск контрагента (риск непосредственно контрагента),
• риск эмитента (риск, связанный с инструментами, эмитентом которых является контрагент) и
• риск поручителя (риск, связанный с операциями, в которых данный контрагент выступает в качестве поручителя).

Соответственно, лимит должен иметь три компоненты:

• компонента риска на контрагента,
• компонента риска на эмитента и
• компонента риска на поручителя.

К каждой компоненте можно привязать формулу, что дает возможность учитывать в одном лимите различные типы рисков, которые формируются различными множествами операций и рассчитываются по соответствующим формулам.

Поскольку множество операций описывается через параметры операций, условия отбора операций для контроля лимитом также основываются на параметрах операций. Возможно также формирования пользовательских параметров, в разрезе которых планируется контролировать лимиты.

Авторизация

Результаты

Результатами авторизации операции являются следующие объекты:

• Статус авторизации операции — возможные значения Авторизована, Не Авторизована,
• Причина получения статуса авторизации операции — предоставляется информация о причинах получения статуса авторизации, например, Нарушение лимита, Отсутствие лимита, Авторизована вручную и т.д.,
• Множество лимитов, контролирующих операцию — с пересчитанными значениями с учетом данной операции.

Тип проверки

Логика авторизации зависит от типа проверки операции: симуляция, заявка или реальная операция:

• Симуляция — фиктивная операция, цель заведения которой в системе - получение информации о возможных нарушениях лимитов в случае заключения аналогичнной реальной операции. Симуляция не оказывает влияния на лимиты после ее завершения - изменения лимитов лишь моделируются, и результаты моделирования отправляются на Frontend, откуда была осуществлена симуляция,
• Заявка — операция, цель заведения которой в системе - резервирование части свободного остатка лимита (лимитов) для заключения в будущем аналогичной реальной операции. Если заявка получила авторизацию, то заключенная на ее основе реальная сделка не будет проходить повторный контроль лимитов - лимиты уже использованы заявкой и находятся в норме,
• Реальная операция — операция, заключаемая трейдером.

Режим авторизации

Для заявки и реальной операции предусматривается два режима авторизации: запретительный контроль и информативный контроль:

• В режиме запретительного контроля лимитов по умолчанию в лимитах учитываются только операции со статусом Авторизована,
• В режиме информативного контроля лимитов все операции учитываются в лимитах независимо от статуса авторизации - значения лимитов после проверки операции обновляются для всех операций (авторизованных и неавторизованных).

Для логики авторизации в системе предусмотрены широкие возможности для настройки: задание режима контроля авторизации и правила обработки отсутствия лимита, указание множества безрисковых и автоматически блокируемых операций и т.д.

Типы лимитов

Кредитный риск

• Credit risk
• Credit risk adjusted
• Credit Risk with nostro
• DEPO Risk
• DP Credit Risk
• DP Credit Risk with nostro
• FOREX new risk
• FOREX Risk
• FX Credit Risk
• Кредитный риск по форвардам
• Offline-компонента Н6
• Остатки на счетах
• Остатки на счетах (показатели)
• Кредитный риск по Forex Swap
• Кредитный риск по FX-неттингу

Поставочный риск

• Settlement Risk
• Total Settlement Risk
• Поставочный риск по FX в разрезе дат
• Поставочный риск (обязательства)

Риск замещения

• Substitution Risk

Открытая позиция

• Open Position (Fwd)
• Spot Position
• Fwd Position
• Spot+Fwd Position
• Валютная позиция
• Позиция (по модулю)
• Позиция (чистая)
• Позиция (положительная)
• Позиция (отрицательная)
• Открытая валютная позиция
• Позиция по ценным бумагам

Риск эмитента

• Issuer Risk
• Issuer Risk (without REPO)
• Совокупный лимит по РЕПО

Рыночный риск

• Дюрация портфеля
• Стоимость базисного пункта (BPV01) для портфеля
• Прибыли-убытки
• Объем дисконта по множеству сделок РЕПО
• Доля от объема эмиссии для инструмента
• VaR
• VaR портфеля
• VaR портфеля долговых инструментов
• VaR по конверсионным сделкам
• Стоимость залога

Стоимость вложений в ценные бумаги

• Стоимость позиции (FIFO)
• Стоимость позиции (FIFO) bis
• Чистая стоимость позиции (FIFO)
• Вложения в ценные бумаги для Н6

Формулы для отдельных сделок

• Дисконт по РЕПО
• Дюрация инструмента
• Маржин кол по РЕПО
• Срок сделки
• Стоимость базисного пункта (BPV01) для инструмента
• Контроль доходности