Риск потери денежных средств является неотъемлемой частью бизнеса любого банка или инвестиционной компании. Для его оценки разработано множество методик и регламентов, собравших в себе экспертизу по оценке рисков, принимаемых на себя банком в своей ежедневной деятельности.
В настоящее время во многих банках применяются in-house ИТ решения, реализующие методики расчета рисков, основанные на собственной экспертизе или заимствованные из публичных источников. Кроме ограничения в области методологии эти решения имеют еще один важный недостаток — в большинстве случаев информация о величине рисков поступает к риск менеджеру с недопустимым опозданием — на часы или даже сутки, когда риск уже принят и по операции расчеты уже произведены.
LIMIT — продукт, вобравший в себя лучшие практики российских банков и позволяющий управлять рисками в режиме реального времени.
Наличие такой системы управления рисками — одна из самых актуальных задач современного технологически развитого банка.
Отсутствие такого инструмента не позволяет банку безопасно конкурировать — это может привести его к невозможности безопасного развития и, как следствие, к серьезным финансовым потерям.
Единый реестр лимитов
В системе может быть настроена сложная структура лимитов, обеспечивающую контроль лимитов многофилиального банка или группы банков.
Типы лимитов могут интерактивно создаваться и редактироваться, позволяя контролировать лимиты на любом уровне агрегации риска.
Сохраняется история изменений лимитов, а также история использования лимитов на каждую дату.
Проверка в режиме реального времени
Обеспечивается контроль лимитов и авторизацию операций в режиме реального времени — pre и post trade.
При нарушении лимита система оповестит заинтересованных сотрудников о нарушении.
Кроме привычного для большинства банков post trade контроля лимитов система предлагает pre-trade контроль — сервер может автоматически блокировать заявки в торговой системе еще до момента заключения сделки, нарушающей лимит.
Система позволяет контролировать лимиты по операциям всех подразделений банка — не только операций Казначейства.
Управление лимитами
Реализован гибкий механизм перераспределения свободных остатков между лимитами, целевое резервирование свободных остатков лимитов.
Инструментарий системы позволяет реализовать практический регламент контроля лимитов.
В системе реализована ручная авторизация операций уполномоченными сотрудниками — риск менеджер может авторизовать нарушившую лимит операцию (в рамках своих полномочий).
Отчетность
Система отчетности позволяет осуществлять мониторинг процесса контроля лимитов и авторизации операций в режиме реального времени.
Обеспечивается отслеживание истории по событиям с операциями и лимитами.
Развитие рынков породило множество новых продуктов, рисков и методик их расчета.
Со временем методики менялись, требования к процессу контроля лимитов отражали рост экспертизы российских риск менеджеров.
За 10 лет своего развития система LIMIT вобрала в себя все лучшие практики контроля рисков, которые были реализовали на
многих проектах внедрения системы.
Система поставляется с готовым к использованию набором формул расчета лимитов, созданных с участием нашими клиентами.
Для настройки типа определяются:
Множество параметров лимита, определяющих отбор операций, влияющих на его использование, не ограничено.
Это может быть комбинация любых параметров сделки, портфеля, позиции, инструмента или их сочетаний:
В итоге любой набор параметров лимита можно сохранить как тип, привязать к нему формулу и далее на его основе создать экземпляры лимитов.
Справочник формул содержит набор стандартных алгоритмов расчета, который мы поставляем вместе с системой. Эти формулы используются нашими клиентами — вы получаете комплект формул, собравший в себе экспертизу лучших
российских банков.
Вы можете дополнить справочник вашими собственными формулами — в дополнение к существующим формулам банк может самостоятельно настраиваться свои собственные типы — на основании его лимитной политики.
Компонента лимита обычно соответствует составляющей риска. Например, в лимите на контрагента может учитывать, как минимум, три составляющие:
Соответственно, лимит должен иметь три компоненты:
К каждой компоненте можно привязать формулу, что дает возможность учитывать в одном лимите различные типы рисков, которые формируются различными множествами операций и рассчитываются по соответствующим формулам.
Поскольку множество операций описывается через параметры операций, условия отбора операций для контроля лимитом также основываются на параметрах операций. Возможно также формирования пользовательских параметров, в разрезе которых планируется контролировать лимиты.
Основная задача лимит сервера — авторизовать совершение той или иной операции.
Различные системы банка могут обращаться к лимит серверу для получения авторизации на совершение операции или удовлетворение заявки.
Для всех систем банка Лимит сервер выступает единственным центром компетенции о доступных лимитах.
При получении запроса Лимит сервер проверяет, под какие лимиты подпадает операции, и не нарушает ли она любой из лимитов.
В случае если сделка (заявка) не нарушает ни один из лимитов, сервер авторизует ее, отправляя внешней системе разрешение на ее совершение.
Результатами авторизации операции являются следующие объекты:
Логика авторизации зависит от типа проверки операции: симуляция, заявка или реальная операция:
Для заявки и реальной операции предусматривается два режима авторизации: запретительный контроль и информативный контроль:
Для логики авторизации в системе предусмотрены широкие возможности для настройки: задание режима контроля авторизации и правила обработки отсутствия лимита, указание множества безрисковых и автоматически блокируемых операций и т.д.
Существует различные классификации банковских рисков. Чаще всего их делят на три группы: кредитные, рыночные, расчетные.
Кредитный риск — возможность финансовых потерь вследствие невыполнения обязательств контрагентами, заемщиками.
В системе реализованы значительное количество формул, рассчитывающих величину кредитного риска по разным типам продуктов — кредитов, конверсионных операций, операций с ценными бумагами.
В качестве примера можем предложить описание формулы кредитного риска по по операции FX Swap, реализованной на одном из проектов внедрения:
В раках различных проектов были также реализованы формулы для расчета кредитного риска по операциям:
Для данного типа лимитов предусмотрена настройка способа восполнения лимита.
Формулы поддерживают 2 способа высовобождения лимита:
Рыночный риск — возможность финансовых потерь вследствие неблагоприятного развитя событий на рынках — процентном, валютном или рынке ценных бумаг.
В качестве примера можем предложить описание формулы расчета стоимости базисного пункта (BPV01) для портфеля, реализованной на одном из проектов внедрения:
В раках различных проектов были также реализованы формулы для расчета рыночных рисков — процентных, валютных, ценовых:
Поставочный риск — риск неспособности выполнить свои обязательства по поставке финансового инструмента.
В качестве примера можем предложить описание формулы расчета Settlement Risk для всех типов сделок:
В раках проектов были реализованы различные формулы для расчета поставочных рисков.
В системы реализованы формулы, контролирующе различные параметры одиночных сделок
В качестве примера можем предложить описание формулы расчета доходности до погашения по сделке покупки / продажи ценных бумаг:
Формула выглядит следующим образом:
Смысл формулы в том, что покупать инструмент желательно так, что доходность была бы не ниже текущей рыночной доходности, а продавать так - чтобы доходность была бы не выше текущей рыночной доходности.
В раках проектов были реализованы различные формулы для расчета рисков по одиночным сделкам: