Navigator
Единая Front to Back система
Решение для банков и инвестиционных компаний.
Система объединяет экспертизу наших клиентов в области банковских технологий с инновационными достижениями ИТ индустрии.
Казначейство
Модуль решает основные задачи казначейства — контроль ликвидности и управление процентными рисками банка.
Контроль ликвидности
Краткосрочная ликвидность
В системе контроль краткосрочной ликвидности осуществляется с помощью платежного календаря, формируемого в режиме реального времени на основании операций торговых подразделений и клиентских платежей.
Любая сделка, зарегистрированная в системе формирует денежные потоки:
- В соответствии с платежными инструкциями банка, указанными в сделке или
- На основании стандартных платежных инструкций банка или торговых систем.
Календарь позволяет оценить ликвидность в разрезах расчетных счетов Банка или торговых книг Казначейства.
Календарь может быть приведен к той или иной валюте, что позволяет оценить общий избыток или дефицит ликвидности Банка на ближайшую перспективу.
Сотрудник казначейства может моделировать поведение ликвидности, регистрировать ожидаемые платежи, информации о которых еще нет в системах банка.
NAVIGATOR может принимать информацию о клиентских платежах из различных систем — из ИБС или платежных систем (SWIFT или МЦИ) с возможностями квитовки данных.
Среднесрочная ликвидность
Для анализа среднесрочной ликвидности в системе используются данные о срочных активах и пассивах банка — кредитах, репо, форвардных покупках и ожидаемых погашениях инструментов с фиксированной доходностью.
Пример отчета — Cashflow NPV
Отчеты казначейства позволяют оценить ликвидность в разрезах торговых книг и соответствующих им продуктов, валют или инструментов.
Данные о платежах группируются в стандартные корзины с возможностью расчета гэпов — для корзин и кумулятивного гэпа.
При наличии Лимит Сервера возможен контроль ограничений, устанавливаемых на разрывы ликвидности на тех или иных корзинах.
В расчеты могут быть включены экспертные данные об неснижаемых остатках по продуктам, сроки владения которыми не могут быть получены из данных по операциям банка, имеющим срочную природу.
Контроль процентных рисков
Краткосрочная ликвидность
В системе реализован механизм внутреннего рынка ресурсов, для которого казначейство устанавливает трансфертные ставки.
Торговые книги подразделений объединяются в центры финансового учета (ЦФУ) с возможностью настройки их учетных политик, с указанием разрешенных продуктов и их ставок фондирования.
-
Автоматическое фондирование сделок бизнес подразделений с помощью:
- Срочных сделок с торговыми книгами Казначейства по привлечению / размещению денежных средств
- Срочных сделок FX Swap — для фондирования открытых валютных позиций бизнес подразделений
- Полуавтоматическое создание сделок фондирования — сделки, заключенные на основании учетных позиций ЦФУ или переговоров между бизнес подразделениями и Казначейством — фондирование позиций, которые невозможно финансировать в автоматическом режиме.
На основании сделок фондирования формируется отчетность казначейства — процентный риск, процентные доходы, чувствительность доходов к изменению процентных ставок (Basic Point Value) для продуктов, содержащих процентный риск.
Пример отчета — Average Position
